Analiza techniczna - poziomy Fibonacciego

X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

AKTUALNOŚĆ · 12.01.2018 · 11:51
Łukasz Zembik
Łukasz Zembik
Analiza techniczna - poziomy Fibonacciego
Analiza techniczna - poziomy Fibonacciego

Leonardo Fibonacci, znany także jako Leonardo z Pizy, był włoskim matematykiem, który żył na przełomie XII i XII wieku. Jest autorem szeregu prac matematycznych. Najbardziej rozpoznawany jest w wyniku stworzenia ciągu liczb, który został nazwany na jego cześć, ciągiem liczb Fibonacciego. Ciąg fibo wykorzystywany jest w wielu dziedzinach nauki oraz życia – zarówno w matematyce, informatyce, jak również w spekulacji giełdowej.

Ciąg Fibonacciego

Liczby fibonacciego zostały zaprezentowane w dziele autora Liber Abaci z 1202 roku. Ciąg rozpoczyna się od liczb 0 oraz 1, a każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. W związku z powyższym ciąg kształtuje się w następujący sposób:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… 987, 1597, 2584…

Ciąg ten stanowi rozwiązanie zadania o rozmnażaniu się królików. Istnieje wiele publikacji dotyczących występowania proporcji liczb fibo w naturze, anatomii, czy nawet muzyce. W poniższym artykule zostanie przybliżona kwestia, jak wykorzystać ciąg fibo na rynkach finansowych.

Poziomy fibo

Między liczbami w ciągu fibonacciego występują zależności, które są kluczowe ze względu na wykorzystanie ich w tradingu. Każda liczba w ciągu, która zostanie podzielona przez swoją poprzedniczkę, generuje wynik o wartości 1,618. Z kolej dzieląc dowolną liczbę przez następną, otrzymamy wynik 0,618. Natomiast dowolna liczba podzielona przez drugą kolejną liczbę w ciągu = 0,3812. Tymczasem dowolna liczba podzielona przez drugą poprzednią liczbę w ciągu=2,618. W ten sposób powstały poziomy, które są nazywane poziomami fibo, a najważniejsze poziomy znajdują się poniżej:

0,236 =23,6%

0,382 = 38,2%

0,618 = 61.8%

1,272 = 127,2%

1,618 = 161,8%

2,618 = 261,8%

4,236 = 423,6%

Często dodawany jest poziom 50%, który nie wynika z ciągu fibonacciego, natomiast stanowi „psychologiczny poziom”, który stanowi wsparcie dla ceny. Poziomy fibo zamieszcza się na wykresie cenowym, w celu pomiaru wielkości jednego ruchu względem drugiego. W tym celu wystarczy wybrać narzędzie na platformie Meta Trader4 i wyznaczyć impuls ceny, który będzie punktem odniesienia dla badanego ruchu.

Poziomy fibo mierzą głębokość korekt cenowych

Wewnętrzne zniesienia fibo

Wewnętrzne zniesienia to poziomy, które służą do pomiaru impulsu. Wyznaczają także potencjalne poziomy wsparcia dla ruchu korekcyjnego. Określają, w jakim stopniu ruch poprzedzający został zredukowany przez korektę. Dzięki nim można określić potencjał danego ruchu. Wewnętrzne zniesienia są to wszystkie poziomy fibo, które mieszczą się w wielkości badanego impulsu, czyli nie przekraczają wartości 100%.

Zniesienia wewnętrzne pomagają wyznaczyć potencjalne wsparcia, bądź opory

 

Zewnętrzne zniesienia fibo

Zewnętrzne zniesienia to poziomy, które często wykorzystywane są do pomiaru korekt. Wyznaczają także potencjalne poziomy wsparcia dla ruchu ceny. Dzięki nim można określić potencjał danego ruchu. Zewnętrzne zniesienia są to wszystkie poziomy fibo, które przekraczają wielkość badanego impulsu, czyli powyżej 100% wartości mierzonego ruchu ceny.

 

Zewnętrze zniesienia pozwalają na określenie potencjału ruchu, w przypadku kontynuacji trendu

 

Zniesienia kierunkowe

Zniesienia kierunkowe są projekcjami cenowymi. Mają one na celu mierzyć zarówno impuls, jak i korektę. Służą do wyznaczania potencjalnych poziomów docelowych. Określają w jakim stopniu ruch poprzedzający został zrealizowany, od zakończenia korekty.

 

Mierzenie impulsu razem z korektą, pozwala na prognozowanie poziomu docelowego

Trading a poziomy fibo

Handel z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego ma na celu generować potencjalne wsparcia i opory, których ewentualne problemy z przełamaniem mogą być doskonałą okazją transakcyjną. Dodatkowo trader może zdecydować o wejściu w daną transakcję, łącząc zniesienia z np. formacjami świecowymi. Poziomy fibo służą także wyznaczaniu poziomów obronnych (Stop Loss) oraz docelowych (Take Profit).

Część traderów może zastanawiać się nad praktycznym wykorzystaniem tych poziomów. Wprawdzie można dostrzec, że poziomy te są często respektowane, zaś pytanie o słuszność w postrzeganiu „magii” zniesień fibonacciego jest w pełni uzasadnione. Kwestia dotycząca tego, czy poziomy te są respektowane, w wyniku współgrania z prawami wszechświata, czy po prostu funkcjonują na zasadzie „samospełniającej się przepowiedni” jest wtórna. Trader nie musi w nie wierzyć, by móc wykorzystać je w praktyce i zacząć zarabiać na rynku finansowym.